有效性

无偏估计以方差小者为好.

设 ${\hat{\theta }}_1(X_1,X_2,...,X_n),{\hat{\theta }}_2(X_1,X_2,...,X_n)$ 都是参数 $\theta$ 的无偏估计量, 若对任意 $\theta \in \Theta$, 有 $D({\hat{\theta }}_1)\le D({\hat{\theta }}_2)$, 则称 ${\hat{\theta }}_1$ 较 ${\hat{\theta }}_2$ 有效.